אנו ממשיכים עם סדרת המאמרים בנושא אימוני מסחר, שם נלמד אתכם את מקורם ותפקודם של כל סוגי האינדיקטורים, כיצד לפרש אותם ובאילו אותות ניתן להשתמש כדי ליישם אותם בניתוחים שלנו. יש לנו סוגים שונים של מחוונים, בין אם נפח, מגמה, מתנדים וסוגים אחרים. באימון המסחר של היום אנחנו הולכים לדבר על מחוון ATR ואיך הוא עובד.
מהו מחוון ה-ATR?路
בואו נתחיל את אימון המסחר הזה על ידי הסבר על מה אינדיקטור זה. מחוון ATR (Average True Range) הוא אינדיקטור ממשפחת המתנדים. בתרגום לספרדית זה אומר "ממוצע טווח אמיתי", שכן אינדיקטור זה מאפשר לנו לדעת את התנודתיות הקיימת של נכס בטווח שבו הוא נמצא. הוא נוצר על ידי ג'יי וולס ויילדר ג'וניור הנהדר, יוצר של אינדיקטורים גדולים אחרים כגון ADX או RSI. כפי שראינו במשלוחים של מאמרי הדרכה למסחר, האינדיקטורים של מהנדס זה מנסים לנתח נכסים פיננסיים מנקודות מבט שלא נשקלו קודם לכן.
כיצד נמדד מחוון ATR?
בואו נראה כעת כיצד מדד זה נמדד כדי להבין לעומק כיצד הוא פועל. כפי שהערנו בפסקה הקודמת של אימון מסחר זה, מחוון ה-ATR משמש למדידת תנודתיות המחירים, כלומר הטווח שבו המחיר נע בפרק זמן מסוים. לכן, ככל שהתנודתיות גדולה יותר, כך הטווח שבו המחיר נע גדול יותר.
כפי שאנו יכולים לראות בגרף למעלה, ה-ATR, כמו אינדיקטורים אחרים כגון RSI או ADX, נע בין ערכים המודדים את התנודתיות הנוכחית של נכס (לא את העתיד). מחוון ATR מציע לנו את הטווח האמיתי, אשר לחישוב יומי הוא הערך הגדול ביותר בין המחיר המקסימלי של יום פחות מחיר המינימום של אותו יום, המחיר המקסימלי של יום פחות מחיר הסגירה של היום הקודם ומחיר היום הקודם. מחיר הסגירה פחות המחיר הנמוך של היום הנוכחי.
כיצד מחושב מחוון ATR?
הנוסחה לחישוב מחוון ATR מורכבת ממאפיינים מסוימים. כפי שהערנו בפסקה הקודמת של אימון מסחר זה, ראשית עלינו למצוא את הערך הגדול ביותר בין המחיר המקסימלי של יום פחות המחיר המינימלי של אותו יום, המחיר המקסימלי של יום פחות מחיר הסגירה של היום הקודם. ומחיר הסגירה של היום הקודם פחות המחיר הנמוך של היום הנוכחי. לאחר מכן, כאשר יש לנו את הערכים המחושבים, אנו מיישמים את הנוסחה הבאה כדי לחשוף את הממוצע של הטווח האמיתי: ATR = (קודם ATR x (n - 1) + תקופה נוכחית ATR) / n הערך של "n" מוגדר על ידי מספר התקופות שאנו בוחרים, שאנו ממליצים להיות בין 7 ל-14 כפי שהומלץ על ידי היוצר.
כיצד נוכל לנצל את מחוון ה-ATR לאימון המסחר שלנו?
כעת, לאחר שראינו מהו המדד הזה, כיצד הוא נמדד ונוסחת החישוב שלו, בואו נעקוב אחר אימוני המסחר כדי לראות כיצד לפרש אותו. כפי שציינו, המחוון הוא מתנד שעוזר לנו למדוד את התנודתיות הנוכחית של נכס. יעזור לנו מאוד לגלות מהו המקסימום והמינימום שבו בדרך כלל נע מחיר הנכס האמור. לכן, זה יעזור לנו מאוד בקביעת רמות מגבלות רווח והפסד. בוא נראה איך לנצל את ה-ATR להכשרת המסחר שלנו:
ATR עם ערכים גבוהים.
כפי שציינו, ה-ATR מאפשר לנו למדוד את התנודתיות הנוכחית של הנכס אותו אנו מנתחים. לכן, כאשר אנו רואים שהערכים המוצגים על ידי ה-ATR גבוהים, זה אומר שלתנועות יהיה מסע ארוך. זה אומר לנו שאנחנו קרובים לעלייה או ירידה גדולה.
ATR עם ערכים נמוכים.
מצד שני, אם אנחנו רואים שה-ATR מציג לנו ערכים נמוכים, זה אומר שהתנודתיות בשוק נמוכה, כי יש מעט פעילות בשוק. זה קורה בתקופות של איחוד, שבהן מחיר הנכס המדובר נשאר בטווח מבלי להציע הזדמנויות מסחר.
מסקנות מאימון מסחר זה על מחוון ATR.
לאחר סיום אימון המסחר הזה על מחוון ATR, אנו הולכים לסקור את יתרונותיו. כפי שראינו, זהו אינדיקטור של משפחת המתנדים, השייך לאינדיקטורים שנוצרו על ידי J.Welles Wilder Jr הנהדר. זהו אינדיקטור המאפשר לנו למדוד את התנודתיות הנוכחית של נכס על מנת לקבוע רמות סדר. מגבלת הפסד ורווח. ראינו את המראה של המחוון יחד עם נוסחת החישוב כדי להיות מסוגל ליצור את המחוון (הערכים הממוצעים המיוצגים בקו אדום). לאחר מכן, ראינו כיצד אנו יכולים לנצל את האינדיקטור עבור הפעילות שלנו. כפי שאנו תמיד מזכירים בכל המאמרים להכשרת המסחר שלך, האינדיקטורים הטכניים הממליצים להשתמש בהם בשילוב, יצירת מערכי אינדיקטורים כדי להיות מסוגלים לחשב את הפרמטרים השונים בניתוח הטכני, כגון נפח, תנודתיות או טווחי מחירים .